Задача 1


Скачать 128.26 Kb.
НазваниеЗадача 1
Дата публикации10.07.2013
Размер128.26 Kb.
ТипЗадача
userdocs.ru > Банк > Задача
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БАНКА
Задача 1. Провести анализ соотношения собственных средств и обязательств банка, дать оценку структуры собственного капитала банка и проверить соблюдение банком необходимых нормативов, используя данные таблицы 1. Сделать выводы.

Таблица 1 – Исходные данные для анализа


Показатели

На начало года

На конец года

Отклонение

^ Темп роста, %

сумма, млн. руб.

уд. вес, %

сумма, млн. руб.

уд. вес, %

суммы, млн. руб.

уд. веса, п.п.

А

1

2

3

4

5

6

7

1 Собственные средства, всего






















- уставный фонд

160 000




160 000













- эмиссионные разницы

21 000




21 000













- резервный фонд

80 000




96 000













- фонд переоценки

65 000




77 000













- прочие фонды банка

181 000




203 000













- накопленная прибыль

99 000




144 000













2 Обязательства, всего

4 640 000




11 760 000













Итого























Задача 2. Провести оценку достаточности нормативного капитала банка за отчетный год, используя данные таблицы 2. Сделать выводы.
Таблица 2 - Исходные данные для анализа


^ Показатели (активы и внебалансовые обязательства)

Сумма, млн. руб.

Степень риска, %

Кредитный риск, млн. руб.

1. Наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные камни

2500







2. Средства в Национальном банке

9200







3. Средства на счете фонда обязательных резервов в НБ

4120







4. Ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, номинированные в белорусских рублях

1500







5. Ценные бумаги НБ, номинированные в белорусских рублях

2180







6. Средства в центральных банках стран группы "А", международных финансовых организациях и банках развития

3600







7. Ценные бумаги Правительства, номинированные в ин. валюте

1220







8. Ценные бумаги НБ, номинированные в иностранной валюте

3190







9. Кредитная задолженность республиканских органов государственного управления в иностранной валюте

5600







10. Кредитная задолженность, обеспеченная залогом драгоценных металлов

3780







11. Кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные залогом ценных бумаг правительств, центральных банков стран группы "В", банков группы "А"

5620







12. Кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные залогом ценных бумаг местных органов управления стран группы "А", юридических лиц группы "А";

6450







13. Кредитная задолженность физ. лиц по кредитам на строительство жилых помещений, полностью обеспеченная залогом жилых помещений, принадлежащих на праве собственности данным физ. лицам

7990







14. Кредитная задолженность физ. лиц по кредитам на строительство жилых помещений, полностью обеспеченная залогом имущественных прав данных физических лиц на строящиеся жилые помещения

1380







15. Ценные бумаги банков и НКФО Республики Беларусь

1340







16. Ценные бумаги местных исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь

1120







17. Средства в банках и НКФО Республики Беларусь

3880







18. Кредитная задолженность местных исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь

5960







19. Ценные бумаги юридических лиц Республики Беларусь

4520







20. Здания, сооружения и другие основные средства (за вычетом начисленной амортизации)

11090







21. Платежные инструменты (дорожные чеки и др.) банков группы «D», юридических лиц группы «D»

1230







22. Кредитный эквивалент условного обязательства со степенью риска 100%

2560







23. Кредитный эквивалент условного обязательства со степенью риска 50%

4220







24. Кредитный эквивалент условного обязательства со степенью риска 20%

7880







25. Кредитный эквивалент условного обязательства со степенью риска 0%

9125







Итого




Х




Справочно: нормативный капитал – 65350 млн. руб.; величина рыночного риска – 70125 млн. руб.; валовой доход банка за предыдущие три года: +25660 млн. руб., -5400 млн. руб.; +20120 млн. руб.

Расчет ОР осуществить в соответствии с базовым индикативным подходом.

Задача 3. Рассчитать величину дополнительного капитала третьего уровня, величину нормативного капитала и норматив достаточности нормативного капитала на основе следующих данных:

Основной капитал 1 уровня составляет 70 000 млн. руб.; дополнительный капитал 2 уровня – 20 000 млн. руб.; краткосрочный субординированный кредит привлеченный – 60 000 млн. руб.; величина кредитного риска составляет 800 000 млн. руб.; величина операционного риска – 8 000 млн. руб.; величина рыночного риска 45 000 млн. руб.

Задача 4. На основании данных таблицы 3 рассчитать величины основного, дополнительного и нормативного капитала; провести анализ иммобилизации капитала; рассчитать нормативы и показатели достаточности нормативного (основного) капитала при условии, что величины кредитного, операционного и рыночного рисков составляют 400 000 000 тыс. руб., 200 000 тыс. руб. и 30 000 000 тыс. руб. соответственно.
^ Таблица 3 - Исходные данные для анализа, тыс. руб.


Показатели

На начало периода

На конец периода

1. Основной капитал (капитал I уровня)

1.1. зарегистрированный уставный фонд

1.2. эмиссионный доход

1.3. фонды банка и прибыль прошлых лет (кроме фонда

дивидендов), в части подтвержденной аудиторской организацией

1.4. собственные акции, выкупленные у учредителей (участников)

1.5. убытки прошлых лет

1.6. убыток отчетного года

1.7. вложения в дочерние банки, НКФО и иные дочерние юридические лица

1.8. долевые участия (в размере 20 процентов и более в уставном фонде юридического лица)

^ 2. Дополнительный капитал II уровня
2.1. прибыль прошлых лет, не подтвержденная аудиторской организацией, и текущего года с учетом использования

2.2. переоценка основных средств, незавершенного строительства и неустановленного оборудования

2.3. переоценка прочих статей баланса

2.4. привлеченный долгосрочный субординированный кредит (заем)

2.4.1 долгосрочный субординированный кредит (заем), принимаемый для расчета дополнительного капитала (в размере не более 50 процентов строки 1)
^ 3. Дополнительный капитал III уровня

3.1. привлеченный краткосрочный субординированный кредит (заем)

3.1.1. краткосрочный субординированный кредит (заем), принимаемый для расчета дополнительного капитала


^ 4. Итого дополнительный капитал (II и III уровня)

4.1. дополнительный капитал (II и III уровня), принимаемый для расчета нормативных средств (капитала) (строка 4 в сумме, не превышающей строку 1)
^ 5. Иммобилизация (в узком смысле)
5.1. Источники
5.2. Затраты
6. Недосозданный специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску

^ 7. Недосозданный резерв под обесценение ценных бумаг

8. Выданный субординированный кредит (заем)

9. Нормативный капитал



20 000 036

-

21 516 430
1 215

-

-
-
340 000


972 199,4

2 674 238,6
637,1
120 000

33 428 571

1 400 760,9
1 230 980,8

78 000


-

-



22 576 000

-

21 893 120
1 380

-

-
230 000
340 000


1 104 843,0

2 674 238,6
861,4
-

30 000 000

1 567 800,0
1 760 780,0

-


-

-



Задача 5. На основании данных таблицы 4 оцените эффективность использования собственного капитала коммерческих банков. Проведите факторный анализ Rск ().

^ Таблица 4 - Исходные данные для анализа

Показатели

ОАО «БПС-Сбербанк»

«Приорбанк» ОАО

Предыдущий год

^ Отчетный год

Предыдущий год

Отчетный год

1 Собственный капитал (СК), млн. руб.

128586,9

171151,9

202294,8

272070,9

2 Уставный фонд (УФ), млн. руб.

25180,0

46715,2

24795,8

101009,1

3 Активы (всего) (А), млн. руб.

762865,4

1206845,5

1127369,6

1704524,5

4 Доходы (Д), млн. руб.

156909,5

204760,3

171094,3

231919,9

5 Прибыль (П), млн. руб.

11836,4

11661,2

42034,2

60779,6

6 Рентабельность СК, %













7 Рентабельность УФ, %













8 Возможный размер активов, взвешенных на риск













9 Возможный размер увеличения активов за счет СК













10 Полнота использования СК, %













Похожие:

Задача 1 iconOverview лист 1 лист 2 Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 2ндфл см Sheet 1: лист 1

Задача 1 iconЗадача 4
Задача Определите объем реализуемой продукции исходя из данных, приведенных ниже
Задача 1 iconЗадача 1
...
Задача 1 iconСмысл игры в том, что в городе две команды: мирные жители и мафия....
Задача мирных жителей посадить в тюрьму всю мафию и маньяка. Задача мафии – убить всех граждан и маньяка. Ну а задача маньяка остаться...
Задача 1 iconЗадача 10
Задача Рассчитать объем выгружаемой смолы за 1 цикл сорбции при прохождении через колонну 1000 м3 пр. Сорбционная емкость смолы 20...
Задача 1 iconПеревод с немецкого С. Апта и наталии mah
Иными словами, посильна ли человеку моего склада эта задача, задача, на выполнение которой меня подвигло скорее сердце, нежели право...
Задача 1 iconМожет ли быть решена транспортная задача как обычная задача линейного программирования?
Назначение транспортной задачи – определить объём перевозок из пунктов отправления в пункты назначения с минимальной суммарной стоимостью...
Задача 1 iconЗадача 1
Задача Построить смешанную факторную модель зависимости показателя рентабельности продукции от цены реализации и себестоимости. Выполнить...
Задача 1 iconДерево решений Задача
Задача. Первоначальные инвестиции равны 2,5 млн руб. Дерево вероятностей инвестиционного проекта имеет следующий вид (денежные суммы...
Задача 1 iconЗадача восстановить "перевернутые названия"
Ваша задача восстановить "перевернутые названия" фильмов и мультфильмов, снятых, преимущественно в последние несколько лет
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
userdocs.ru
Главная страница