Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и инвестиции»


Скачать 316.58 Kb.
НазваниеРабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и инвестиции»
страница4/5
Дата публикации22.03.2013
Размер316.58 Kb.
ТипРабочая программа
userdocs.ru > Экономика > Рабочая программа
1   2   3   4   5
^

Контрольные вопросы по практическим занятиям


Контрольные вопросы по темам приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Контрольные вопросы по практическим занятиям





Тема

Контрольные вопросы

Линейная модель множественной регрессии


Какими свойствами обладают оценки коэффициентов регрессии, полученные методом наименьших квадратов в случае выполнимости условий теоремы Гаусса-Маркова?

Каковы последствия для свойств оценок коэффициентов регрессии, полученных

Какие факторы дополнительно учитывает формула для расчета стандартной ошибки в случае множественной регрессии, по сравнению с аналогичной формулой для парной регрессии?

Каковы показатели качества уравнения регрессии в целом?

Для чего используется показатель стандартной ошибки уравнения регрессии?

Как рассчитывается показатель стандартной ошибки уравнения регрессии?

Какова связь показателей качества коэффициентов регрессии и показателей качества уравнения в целом в случае множественной регрессии?

Каковы особенности анализа коэффициента детерминации в случае множественной регрессии?

Для чего используется скорректированный коэффициент детерминации?

Как рассчитывается скорректированный коэффициент детерминации и какие факторы определяют его значение?


Показатели качества регрессии

Мультиколлинеарность

Что такое мультиколлинеарность в эконометрике?

В чем сущность проблемы мультиколлинеарности?

Каковы основные причины возникновения мультиколлинеарности?

Что такое доминантная переменная?

В чем состоит интерпретация метода наименьших квадратов как метода определения вклада факторов?

Почему мультиколлинеарность может быть охарактеризована в большей степени как проблема выборки, а не генеральной совокупности?

Может ли проявиться мультиколлинеарность при отсутствии явных парных корреляционных зависимостей между переменными?

Каковы основные проявления и последствия мультиколлинеарности в регрессионном анализе?

Как влияет мультиколлинеарность на значимость уравнения как целого?

Как влияет мультиколлинеарность на значимость отдельных коэффициентов

регрессии?

Могут ли коэффициенты множественной регрессии быть незначимыми, если уравнение в целом значимо?

Могут ли некоторые коэффициенты множественной регрессии быть значимыми, если уравнение в целом незначимо?

Почему мультиколлинеарность часто вызывает появление «неправильного» знака коэффициента регрессии?

Как можно обнаружить наличие мультиколлинеарности?

Что следует предпринять в случае наличия мультиколлинеарности?


Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками

1.Основные гипотезы построения многомерной линейной регрессии.

2.Оценивание параметров многомерной линейной регрессионной 3.модели.

4.Построение доверительных интервалов для прогноза.

5.Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии.

6.Понятие и использование фиктивных переменных.



Продолжение таблицы 5

Тема

Контрольные вопросы

Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)

Какой смысл вкладывается в понятие «существенной переменной»?

Что означает «правильно специфицированное уравнение регрессии»?

Каковы основные последствия невключения в уравнение регрессии существенной переменной?

Каков механизм разрушения оценок коэффициентов при неправильной спецификации уравнения регрессии? Какое отношение имеет этот процесс к условиям Гаусса-Маркова?

Какова формула, определяющая величину смещения оценки коэффициента регрессии при невключении в него существенной переменной?

Какие основные факторы влияют на направление и величину смещения?

На основании чего можно оценить вклад факторов, влияющих на знак смещения?

Что вкладывается в термин «несущественная переменная»?

Каковы основанные последствия включения в уравнение регрессии несущественной переменной?

Можно ли из незначимости переменной регрессии сделать вывод о том, что она является несущественной для уравнения?

Какими причинами может вызываться незначимость коэффициента при переменной в множественном уравнении регрессии?

Следует ли всегда исключать из уравнения незначимые переменные? Почему да, или почему нет?

Как можно оценить значимость вклада одной переменной, включаемой в регрессионную модель (необходимо знать два метода, основанных соответственно на использовании t-критерия и F-критерия)?

Как можно оценить значимость вклада одновременно нескольких переменных,

Каково соотношение между значимостью вклада группы включаемых переменных и вкладами отдельно каждой из включаемых переменных?

Каковы основные критерии для включения в модель регрессии новой переменной? Каковы правила для исключения незначимой переменной из уравнения регрессии?

Каковы основные процедуры поиска спецификации уравнения регрессии? В чем заключаются сравнительные достоинства и недостатки этих процедур?

Как влияет включение переменной в уравнение множественной регрессии на скорректированный коэффициент детерминации ?

Как влияет включение переменной в уравнение множественной регрессии на сумму квадратов остатков уравнения?

Как влияет включение переменной в уравнение множественной регрессии на значение F-критерия?

Как влияет исключение переменной из уравнения множественной регрессии на скорректированный коэффициент детерминации ?

Как влияет исключение переменной из уравнения множественной регрессии на сумму квадратов остатков уравнения?

Как влияет исключение переменной из уравнения множественной регрессии на значение F-критерия?

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация

Какие основные виды нелинейных зависимостей используются в эконометрических моделях?

В каких случаях используются полиномиальные формы регрессии? Какие экономические явления можно отобразить с помощью этих форм?

В чем состоят основные последствия неправильного выбора и использования функциональных форм?

Можно ли сравнивать статистическое качество различных функциональных форм уравнения регрессии?

Как оценить параметры производственной функции Кобба-Дугласа?

Как интерпретируются параметры производственной функции Кобба-Дугласа?

Что означает условие постоянства эффекта масштаба? Как эконометрически может быть проверено это условие?

Каким образом можно оценить параметры функции Кобба-Дугласа с ограничением на эффект масштаба?

Каким образом можно учесть влияние технического прогресса в производственной функции Кобба-Дугласа?

Окончание таблицы 5

Тема

Контрольные вопросы

Временные ряды

Понятие временного ряда Виды временных данных

Понятие тренда Виды тренда.

Способы выделения тренда.

Способы выделения сезонности.

Построение и оценивание обобщенной модели временных данных.

Система линейных одновременных уравнений

Линейное одновременное уравнение это…

Структурная форма системы эконометрических уравнений это...

С помощью традиционного метода наименьших квадратов можно определить параметры уравнений, входящих в систему _____ уравнений.

Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае ...


Рубежный контроль знаний осуществляется два раза в семестр в письменной форме.


1   2   3   4   5

Похожие:

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и инвестиции» iconРабочая программа по дисциплине «Градостроительство и землепользование:...
Рабочая программа разработана в соответствии с фгос впо по направлению подготовки 030900. 62 Юриспруденция, утвержденным приказом...
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и инвестиции» iconПрограмма рассмотрена и утверждена на Совете факультета гму
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры истории и теории политики
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и инвестиции» iconРабочая программа дисциплины
...
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и инвестиции» iconРабочая программа по дисциплине «Правовая информатика»
Рабочая программа составлена доцентом А. В. Бородиной и обсуждена на заседании кафедры уппк факультета Экономики и права
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и инвестиции» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для студентов магистерской...
...
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и инвестиции» icon№8: «Действия командира мотострелкового взвода в бою»
Методическая разработка рассмотрена и одобрена на заседании предметно-методической комиссии
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и инвестиции» iconРоссийской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное...
Рабочая программа составлена к ю н., доцентом кафедры «Государство и право» Е. М. Горячевой и ассистентом кафедры «Государство и...
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и инвестиции» iconРабочая программа по дисциплине: «Бухгалтерский учет»
Утвержден на заседании кафедры бухгалтерского учета и аудита, протокол №1 от 02. 09 2011 г
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и инвестиции» iconРоссийской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное...
Рабочая программа составлена доцентом Харьковым В. Н. и обсуждена на заседании кафедры гражданского и земельного права
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и инвестиции» iconЛитература стран изучаемого языка учебно-методический комплекс рабочая...
Рассмотрено на заседании кафедры зарубежной литературы 11. 04. 2011. Протокол №10
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница