Статистика


НазваниеСтатистика
страница11/113
Дата публикации07.03.2013
Размер4.1 Mb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Финансы > Документы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   113
^

Понятие ликвидности и достаточности капитала коммерческого банка.


Ликвидностьспособ­ность банков своевременно погашать свои обязательства в денеж­ной форме с учетом кредитных и кассовых возмож­ностей коммерческих банков. Банковская ликвидность зависит от характера и величины структуры депозитов, возможности банка срочно получить ссуду на кредитном рынке, соответствия структуры активов по сроку и характеру структуре пассивов. Ликвидность зависит от экономической конъюнктуры. Ликвидность коммерческих банков регулируется ЦБ в основном путем рефинансирования и влияния на их кредитоспособ­ность. Изменение ликвидно­сти банков выступает стержнем ДКП ЦБ. Применительно к балансу банка ликвидность означает способ­ность активов превращаться в денежные средства. Статьи активов в балансе в порядке убывания ликвидности.

А) К первоклассным (быстрореализуемым) ликвидным средствам относятся: кассовая наличность, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, сертификаты банка.

Б) ^ Сравнительно ликвидными считаются ссуды до востребования, по которым банк может истребовать деньги у заемщика в любое время.

В) Менее лик­видными являются банковские инвестиции в ценные бумаги.

Г) Долгосрочные ссуды и вложения в недвижимость имеют трудноликвидный характер.

К факторам, влияющим на размер ликвидности, относятся количество наличных денег в обращении, изменение золотовалютных резервов страны, изменение объема кредитных обязательств центрального банка перед национальным казначейством, эмиссионная политика центрального банка.

^ Группы причин нарушения ликвидности банка.

  1. просчеты в деятельности банков, когда они недоучитывают степень возможных рисков

  2. причины, не зависящие ни от заемщиков, ни от банка, но из-за которых кредитор не может получить обратно ссу­женный им капитал

  3. возможность неплатежеспособности банка по своим обязательствам из-за разбалансированности его баланса во времени, т.е. несоответствие струк­туры активов и пассивов во времени.

Показатели ликвидности.

Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств свиде­тельствует о степени покрытия наиболее ликвидными активами банка его краткосрочных обязательств: Кп = Анлкр,, где Кп — коэффициент покрытия; Анл — наиболее ликвидные активы; Окр — краткосрочные обязательства. Если величина менее 15 %, то он требует к себе самого пристального внимания, особенно в странах с неустойчивой экономической обстановкой. В странах, имеющих развитые банковские системы — 5—10 %.

^ Коэффициент отношения быстрореализуемых активов к те­кущим обязательствам: Кн = Анл/От, где Кн — коэффициент "напряженности" использования депозитов; От — краткосрочные обязательства, скорректированные (уменьшенные) на норму обязательных резервов и стабильность депозитов. 50 % считается удовлетворительным.

^ Коэффициент отношения банковских кредитов к депозитам: Ко = Бк/Д, где Ко — коэффициент риска кредитных операций; Бк— банковские кредиты. Банки, у которых 75 % и более, излишне увлекаются кредитными операциями, хотя некоторые из наиболее солидных и устойчивых банков имеют именно такие показатели, а менее устойчивые в финансовом отношении банки с показателями в 45—65 % не пользуются особым доверием.

^ Коэффици­ент размещения в банках привлеченных средств от банков по­казывает, в какой мере банк, привлекающий средства с денежного рынка, возвращает их в рыночный оборот через переразмещение: Кр = Сп/Ср, где Кр — коэффициент размещения; Сп — привлеченные ресурсы от других банков; Ср — размещенные средства в других банках. Высокий уровень показателя свидетельствует о том, что балан­сирование между привлеченными и размещенными средствами позволяет банкам сравнительно легко покрывать свои обязатель­ства по своевременному возвращению привлеченных межбанковс­ких депозитов (кредитов).

^ Коэффициент привлеченных от банков ресурсов к акционерному капиталу: Кз = Сп/Ка, где Ка — коэффициент привлечения (заимствования) ресурсов у других банков; К — акционерный капитал банка.

^ Коэффициент потенциального снижения уровня "рискованных" активов основной целью имеет определение степени нужного сокра­щения объема рискованных активов для обеспечения банку возможности покрыть свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами, имеющими преимущество в удовлетворении своих требований: Кс = Ар/Окр, где Кс — коэффициент снижения уровня "рискованных" активов; Ар— рискованные активы.

^ Коэффициент изъятия депозитов определяется с целью уста­новления степени покрытия преимущественно ликвидными актива­ми и активами с минимальной степенью риска общей суммы депозитов и краткосрочных ссуд: Ки = Апа/Дс, где Ки — коэффициент изъятия депозитов; Апд – преимущественно ликвидные активы (сумма наличности и активов с минимальной степенью риска за вычетом законодательно установленных резер­вов); Д, — обязательства банка (сумма депозитов и краткосрочных ссуд от других кредиторов за минусом законодательно установлен­ных резервов для покрытия оттока депозитов).

Норматив достаточности собственного капитала: Ннк = Кс/Аср, где Н — норматив достаточности собственного капитала; К, — собственный капитал; Ас — активы, взвешенные по степени риска.

Коэффициенты ликвидности и достаточности собственного капитала играют важную роль в определении финансовой устойчивости коммерческого банка, его возможности чутко реагировать на все происходящие перемены в экономике и законодательстве для того, чтобы снизить свои потери и увеличить прибыль. Поэтому работа коммерческого банка по управлению его ликвидностью и достаточностью собственного капитала направлена на самосохранение банка, условием которого является выполнение нормативных требований в области данных коэффициентов.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   113

Похожие:

Статистика iconПравовая статистика
...
Статистика iconВопросы к экзамену (зачету) Статистика Статистика как наука и предмет...
Понятие «социальная статистика» и взаимосвязь социальной статистики с другими науками
Статистика iconЛитература введение Статистика. Предмет и методы исследования. Медицинская...
Введение. Статистика. Предмет и методы исследования. Медицинская статистика
Статистика iconСоциально-экономическая статистика
Статистика издержек производства и обращения, результатов финансовой деятельности предприятий
Статистика iconСтатистика
Статистика. Часть 2: Учебно-методическое пособие / Рязан гос радиотехн акад.; Сост.: Н. А. Подгорнова, Н. И. Федотов. Рязань, 2006....
Статистика iconВопросы к экзамену по курсу «Общественное здоровье и здравоохранение»
Дать определение и пояснить понятия: статистика, медицинская статистика. Структура медицинской статистики. Основная логика статистического...
Статистика iconЛитература Статистика: Учебное пособие
Ефимова М. Р., Ганченко О. И., Петрова Е. В. Практикум по общей теории статистики: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика
Статистика iconПредметом статистики является
Расположение нтз: \\Ctvefile\Etalon test\{135175114}-Статистика\v {135175114}-Статистика 061100(200-продажа). ast
Статистика iconОснови біологічної статистіки
Статистика має стародавніі корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населения, але дослідження мали безсистемний,...
Статистика iconМетодические указания и рекомендации по изучению дисциплины «статистика»...
Вашему вниманию предлагается руководство по изучению дисциплины «Статистика» и подготовке к сдаче экзамена по этому предмету
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница