Вопросы к экзамену по эконометрике Линейные парные уравнения регрессии


Скачать 24.87 Kb.
НазваниеВопросы к экзамену по эконометрике Линейные парные уравнения регрессии
Дата публикации07.03.2013
Размер24.87 Kb.
ТипВопросы к экзамену
userdocs.ru > Математика > Вопросы к экзамену
Вопросы к экзамену по эконометрике

  1. Линейные парные уравнения регрессии

  2. Нелинейные парные уравнения регрессии

  3. Коэффициент регрессии

  4. Коэффициент (индекс) корреляции: сущность, обозначение, расчет

  5. Свойства коэффициента корреляции

  6. Связь прямая и обратная, функциональная, стохастическая, корреляционная

  7. Индекс детерминации: сущность и расчет

  8. Коэффициент эластичности: сущность расчет

  9. Расчет коэффициента регрессии и параметра а

  10. Общая, факторная и остаточная суммы квадратов отклонений

  11. Дисперсионный анализ

  12. F-критерий Фишера: сущность, расчет

  13. t-критерий Стьюдента: сущность, расчет

  14. Средняя ошибка аппроксимации: сущность, расчет

  15. Назначение множественного корреляционно-регрессионного анализа

  16. Уравнения регрессии в стандартизированном и натуральном масштабе

  17. Связь коэффициентов регрессии с -коэффициентами

  18. Коэффициенты парной и частной корреляции: сущность, расчет

  19. Коллинеарность и мультиколлинеарность: понятие

  20. Частные F-критерии Фишера: их назначение

  21. Связь частных F-критериев Фишера с t-критериями Стьюдента

  22. Частные уравнения регрессии

  23. Средние коэффициенты эластичности: сущность, расчет

  24. Коэффициент множественной корреляции и множественный показатель детерминации, их взаимосвязь, расчет

  25. Пять предпосылок МНК

  26. Гомоскедастичность и гетероскедастичность

  27. Определение (расчет) коэффициента множественной корреляции, среднего коэффициента эластичности, доли остаточной дисперсии, коэффициента регрессии, параметра а.

  28. Включение в модель фиктивных переменных

  29. Модели временных рядов, функции применяемые для их построения

  30. Компоненты уровня временного ряда

  31. Автокорреляция между уровнями временного ряда

  32. Коррелограмма и автокорреляционная функция временного ряда

  33. Лаг и лаговые переменные

  34. Аддитивные и мультипликативные модели временного ряда

  35. Динамические модели, модели авторегрессии и модели с распределенным лагом

  36. Автокорреляция случайной составляющей: сущность, расчет

  37. Критерий Дарбина-Уотсона

  38. Положительная и отрицательная автокорреляция

  39. Алгоритм определения наличия или отсутствия автокорреляции случайной составляющей

  40. Краткосрочный, промежуточный и долгосрочный мультипликаторы: сущность

  41. Медианный и средний лаг

  42. Построение уравнение тренда на основе временного ряда

  43. Системы уравнений, их назначение

  44. Системы уравнений, их виды

  45. Применение разных МНК к системам уравнений

  46. Структурная и приведенная форма модели

  47. Параметры а и b в структурной форме модели

  48. Понятие идентифицируемости модели и ее уравнений

  49. Проверка модели на идентифицируемость по счетному правилу и чрез матрицу коэффициентов

  50. Анализ системы на идентифицируемость по счетному правилу

Похожие:

Вопросы к экзамену по эконометрике Линейные парные уравнения регрессии iconЗадача Коши для одномерного волнового уравнения. Формула Д’Аламбера...
Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. Построение общего решения однородного уравнения. Нахождение...
Вопросы к экзамену по эконометрике Линейные парные уравнения регрессии iconЗадача Коши для одномерного волнового уравнения. Формула Д’Аламбера...
Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. Построение общего решения однородного уравнения. Нахождение...
Вопросы к экзамену по эконометрике Линейные парные уравнения регрессии iconВопросы, входящие в экзаменационные билеты по эконометрике (2011 г)
Порядок оценивания линейной эконометрической модели из изолированного уравнения в Excel
Вопросы к экзамену по эконометрике Линейные парные уравнения регрессии icon2. 1 Построение двухфакторного уравнения регрессии

Вопросы к экзамену по эконометрике Линейные парные уравнения регрессии iconИсследование уравнения регрессии: неадекватность модели и «чистая»
Функции n-переменных; разложение в ряд Тейлора. Виды экстремумов: локальный и глобальный экстремумы, критические и седловые точки....
Вопросы к экзамену по эконометрике Линейные парные уравнения регрессии iconВопросы к экзамену по линейной алгебре для студентов 1 курса направления...
Матрицы, линейные операции над матрицами, умножение матриц, транспонирование матриц
Вопросы к экзамену по эконометрике Линейные парные уравнения регрессии iconВопросы по эконометрики
Предмет эконометрика. Классификация задач по эконометрике. Этапы эконометрического исследования. Типы данных
Вопросы к экзамену по эконометрике Линейные парные уравнения регрессии iconО. и просвирина
При составлении парных надписей обыгрывается форма иероглифа, его звучание и значение. Парные надписи изображаются на красной бумаге...
Вопросы к экзамену по эконометрике Линейные парные уравнения регрессии iconВопросы к экзамену по химии для студентов 1 курса специальности «Лечебное дело»
Термохимические уравнения. Теплота и энтальпия: химической реакции, образования вещества, химической связи, сгорания, фазового перехода....
Вопросы к экзамену по эконометрике Линейные парные уравнения регрессии iconВопросы к экзамену по общей физике (оптика) Электромагнитные волны....
Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление световых волн от поверхности раздела двух сред
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница