Рынок как колебательная система


НазваниеРынок как колебательная система
Дата публикации20.05.2013
Размер83 Kb.
ТипДокументы
userdocs.ru > Математика > Документы
Рынок как колебательная система
Колебательные системы - физические системы, в которых в результате нарушения состояния равновесия возникают собственные колебания, обусловленные свойствами самой системы.
Большая Советская Энциклопедия
Мир, в котором мы живем, находится в движении, все вокруг нас не остается таким же, как вчера и мы тоже с каждым днем все больше отличаемся от самих себя, скажем, 10 лет назад. Если рассматривать процесс изменения чего-либо, то легко можно заметить, что на каком-либо уровне будет видна, «невооруженным взглядом» колебательная динамика. Например, когда человек идет, он, помимо продвижения вперед (постоянного падения вперед), еще и колеблется вверх-вниз. Можно сделать вывод, что весь мир находится не просто в движении, но еще и в колебательном движении. При этом сами колебания происходят в силу постоянного процесса перехода одной формы энергии в другую, например, колебания физического маятника (рис.1) – переход кинетической энергии в потенциальную. Рассмотрение колебательных систем официальной наукой обычно сводится к неким упрощениям, например, классификации всех колебаний по их свойству сохранять энергию. Если совокупная энергия системы остается неизменной, т.е. имеем дело с замкнутой системой колебаний, то говорят о консервативной колебательной системе. Если энергия колебаний теряется, например, на нагрев колеблющихся элементов вследствие трения, то говорят о диссипативной системе.


Рис. 1 Модель физического маятника
Однако стоит заметить, что в жизни примеров таких колебательных систем встретить невозможно. Реальность предполагает, что колебательная система будет непрогнозируемо подпитываться энергией извне и также непрогнозируемо её терять. Говоря непрогнозируемо, я имею в виду, что описать математически колебания типичной колебательной системы в жизни, например, сезонные изменения температуры за вашим окном, невозможно. По крайней мере, так описать, чтобы можно было предсказать погоду хотя бы через две недели.

Рынок форекс (как и любой другой) является ярким примером такой колебательной системы. Он не является чем-то инородным, он абсолютно естественен, процессы, происходящие на нем, подчиняются тем же самым законам, что и все остальное в природе.

Взяв график любой валютной пары легко увидеть данные колебания. Колебания будут происходить в силу изменения соотношения между «быками» и «медведями». В самом деле, нанесите на него среднюю с любыми параметрами – и вы увидите, что цена на графике будет все время колебаться вокруг этой средней, пересекать её сверху вниз и снизу вверх. При необходимости можете изменить масштаб.


Рис.2 График цены с нанесенной средней
На рисунке 2 видны типичные рыночные колебания цены (черная линия) вокруг какой-то средней (синяя линия). В данном примере можно сказать, что синяя линия является неким уровнем, вокруг которого наблюдаются колебания цены. Или, что тоже самое, средней определяется колебательный уровень. Примечательно то, что данный уровень также определяет некую заложенную амплитуду колебаний и её частоту. Можно провести аналогию (хотя и довольно условную) с любым временным графиком. Например, график пятиминуток показывает свои колебания, а график четырех часов свои. Возвращаясь к нашему рисунку со средней, давайте добавим еще одну среднюю и будем постепенно изменять её параметр на 1 в большую сторону. Сначала разница в колебаниях между средними будет не видна, потом станет небольшой и, наконец, настанет такой момент, когда несколько колебаний вокруг первоначальной средней, будут вам показывать всего одно колебания вокруг новой.



Рис.3 График цены с двумя средними – двумя уровнями колебаний
Новая средняя, на рисунке 3 она красным цветом, будет ничем иным как следующим по старшинству уровнем колебаний данной системы. Процесс разметки рынка относительно его уровней колебаний может продолжаться, начиная с самых малых параметров средней, и, заканчивая самыми большими параметрами – насколько хватает рыночной истории. Проделав данную работу, рынок помещается в пространство колебательных уровней, обладающих вполне определенными свойствами и представляющих большую ценность для практической торговли.

Там, где есть разные уровни колебаний можно и нужно говорить о таком волновом явлении, как резонанс. «Резона́нс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы» - материал из Википедии – свободной энциклопедии. Применительно к рынку данный эффект наблюдается когда колебания младших периодов, будучи поддержаны старшими, вызывают сильные рыночные движения. Это можно наблюдать в любом сильном тренде, когда после коррекции трендовое движение продолжается.



Рис. 4 Сильные движения рынка после откатов по тренду – резонансные движения
На рисунке 4 выделены зоны резонансных движений рынка. На самом деле подавляющее большинство торговых систем, так или иначе, используют данный эффект. Везде, где есть анализ нескольких волновых уровней, таймфреймов, тикфреймов, данный анализ проводится с целью выявить наиболее вероятные места зарождения мощных движений рынка.

Однако прежде чем проводить такой анализ, трейдер должен разрешить целый ряд трудных вопросов:

  • какие графики анализировать: тиковые или временные;

  • какие именно колебательные уровни взять для сопоставления;

  • как различить нужные вам колебания на каком-либо графике;

  • другие фундаментальные для торговой системы вещи.

На кафедре динамического фрактально-волнового анализа академии Masterforex-V решение данных задач было найдено еще несколько лет назад и сейчас представлено в виде полностью самодостаточной торговой системы. Некоторые подсказки для самостоятельных изысканий в данной статье есть – дерзайте!

Рынок как колебательная система, часть вторая
Определив ранее рынок как колебательную систему, давайте посмотрим на неё с точки зрения изменчивости её параметров. Видим, что параметры этой системы все время меняются, рынок меняет скорость своего движения и силу движения. Или, перефразировав – меняются длина волны и её амплитуда. В этом и кроется основная сложность построения механической торговой системы. Т.к. любая механическая торговая система основана на каких-то ограничениях в длинах волн и их амплитудах, рынок же имеет обыкновение выходить за накладываемые на него рамки.

Трейдер, торгующий (или доверивший торговлю роботу) только на основании показаний индикаторов рано или поздно столкнется с чередой убытков, что будет означать такое сильное изменение рынка, на которое данные индикаторы не рассчитаны. Например – переход рынка из состояния тренда во флет. Динамический фрактально-волновой анализ, разработанный и применяемый на кафедре ДФВА академии Masterforex-V, основан на знании психологии толпы, показания индикаторов при этом не имеют решающего значения. Рынок может изменяться как угодно, но природа рыночных движений не изменится никогда, т.к. человеческая натура постоянна.

Амплитуда колебания и его длина, помещенные в систему колебательных уровней в виде веера средних (описанных в первой части статьи) дают трейдеру знания того, с каким уровнем колебаний он имеет дело, какие тактические приемы можно и нужно применить, на какую прибыль рассчитывать и когда планировать сделку.

Таким образом, решение двух главных торговых задач: определение направления сделки и точки входа – заключается в рассмотрении свойств движения цены по колебательным уровням. Наличие этих свойств, их постоянность, обусловлена, как уже писалось выше, естественными причинами.

Для описания динамики колебательной системы с нелинейными характеристиками существует Теория Хаоса. «Тео́рия ха́оса — математический аппарат, описывающий поведение некоторых нелинейных динамических систем, подверженных при определённых условиях явлению, известному как хаос. Поведение такой системы кажется случайным, даже если модель, описывающая систему, является детерминированной.

Примерами подобных систем являются атмосфера, турбулентные потоки, биологические популяции, общество как система коммуникаций и его подсистемы: экономические, политические и другие социальные системы. Их изучение, наряду с аналитическим исследованием имеющихся рекуррентных соотношений, обычно сопровождается математическим моделированием.» - материал из Википедии – свободной энциклопедии. Рассматривая объекты, которые описывает Теория Хаоса, можно выделить, что нелинейные динамические системы обладают свойством фрактальности. Под фракталом при этом понимается сложная геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком. Свойство фрактальности должно соблюдаться и на рынке, как ярком примере такой системы.

Рассмотрите два графика (рис. 1 и рис. 2) – один из них относится к сравнительно медленным, график четырехчасовой, другой к быстрым – минутный график. Попробуйте их различить.


Рис.1
Рис.2


Задача это непростая даже для опытного трейдера и практически нерешаемая. А все потому, что цена на любых графиках рисует одни и те же фигуры – неразрывные цепочки зигзагов, каждый из которых, как раз является колебанием системы вокруг какой-либо средней. В системе кафедры ДФВА такие зигзаги, т.е. три колебания в разные стороны называются фракталами. Что интересно, в системе отсутствует разница между понятиями фрактал и волна. Любая волна является меньшего масштаба трехволновкой, т.е. фракталом, а любой фрактал дает большего фрактального уровня волну. Вводя в систему такое фундаментальное понятие Теории Хаоса как фрактал, нельзя не упомянуть о другом неразрывно связанном с Теорией Хаоса определении – аттрактор. Аттра́ктор (англ. attract — привлекать, притягивать) — множество состояний (точнее — точек фазового пространства) динамической системы, к которому она стремится с течением времени. Ранее определив среднюю линию на рынке как уровень равновесия для соответствующего колебательного уровня, приходит понимание, что средняя и будет являться аттрактором. Аттрактором для своего собственного колебательного уровня. И средние, таким образом, будут также являться ничем иным как уровнями поддержки и сопротивления с одной стороны и некими зонами притяжения для цены с другой.

Выше мы указали на две главные задачи для торговли – определение направления сделки и точки входа. Зная теперь, что рынок на каждом колебательном уровне (или просто на каждом таймфрейме) непрестанно рисует цепочки фракталов, представляющих собой фигуру типа зигзаг – можем эти задачи решить. Направление для сделки нам подскажет первая волна зигзага, а точку входа – вторая. И будет получаться, что вход всегда идет в третью волну. Нахождение точки старта первой волны, точки окончания первой волны и точки окончания второй волны – вот главная забота трейдера ДФВА. На рис.3 можете увидеть пример работы по системе.
Рис.3


Достаточно ли знать теорию, чтобы начать прибыльно торговать? Нет, этого недостаточно. Теория рыночных движений лишь обуславливает то, к чему рынок будет стремиться. Но на практике знания этого оказывается мало. Новостной фон, свойства сессионных движений, даже собственное эмоциональное состояние трейдера – все это имеет влияние на конечный результат. Поэтому изучению рынка и себя в рынке отводится на кафедре длительный срок – не менее 4 месяцев (длительность стандартного курса обучения).

ДФВА – динамический фрактально-волновой анализ. Означает рассмотрение рынка как колебательной системы, имеющей нелинейные параметры и обладающей свойством фрактальности. При этом под фракталом понимается трехволновое зигзагообразное движение рынка. Первая волна здесь идентифицируется как качественное изменение положения рынка относительно какой-либо средней (аттрактора). Начало и цели третей волны определяются исходя из знания свойств колебательного движения, конкретных тактических параметров рынка (новости, время суток и т.п.), а также путем анализа характера коррекционного движения, т.е. второй волны в зигзаге. Анализ имеет динамический характер, рынок на месте не стоит, и трейдер вместе с ним периодически пересматривает свои представления в пользу более вероятных сценариев волнового движения. Тактический рисунок проведения сделки основывается на представлениях о средних как об уровнях поддержки и сопротивления, а также зонах притяжения для цены.

Трейдер ДФВА извлекает прибыль с рынка на основе знания о свойствах его движения, богатого тактического багажа и наработанного опыта по проведению сделок.

Похожие:

Рынок как колебательная система iconМохова Наталья Александровна Рынок труда как система социально трудовых...
Рынок труда – это совокупность социально-экономических отношений между государством, работодателями и работниками
Рынок как колебательная система iconПрограмма государственного экзамена по специальным дисциплинам блока...
Простая колебательная система. Механическое сопротивление и его компоненты. Частотные характеристики
Рынок как колебательная система icon1 Концепция современного маркетинга Рынок, компоненты рынка: товар, продавцы, покупатели
Рынок — система экономических отношений, включающая производство обращение, конечное потребление товаров и услуг, путём купли-продажи...
Рынок как колебательная система icon«Рынок как особый институт»
«рынок» представляет собой более сложное понятие. Предполагающее взаимодействие многих участников хозяйственной деятельности, в результате...
Рынок как колебательная система icon20. «Военный коммунизм» как эк-кая политика периода гражд войны
Деньги обесц-сь из-за сильной эмиссия. Была гиперинфляция. В результате была разрушена фин система страны. Система «воен ком.» не...
Рынок как колебательная система icon2 решение о целесообразности выхода на внешний рынок
Мм – рыночная концепция управления деятельностью международной компании; комплексная система организации ее предпринимательской деятельности,...
Рынок как колебательная система iconВопросы к экзамену по предмету «Маркетинг инноваций»
Рынок инноваций как система. Функции рынка инноваций. Понятие хайтек-продуктов и их особенности
Рынок как колебательная система iconТенденции развития фондовых рынков стран мира
А именно: -рынок акций(долевых бумаг); -рынок облигаций(долгов бумаг); -рынок произв фин инструм.(дереватив)
Рынок как колебательная система icon1 Методы распространения товара Распространение товара (сбыт) важнейшая...
Распространение товара (сбыт) важнейшая система мероприятий, направленная на доставку товара на рынок
Рынок как колебательная система icon96. Экономическая сущность и функции рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг
«рынок ценных бумаг». Рынок ценных бумаг, как и рынок любого другого вида товара, представляет собой совокупность экономических отношений,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2020
контакты
userdocs.ru
Главная страница